Давайте посмотрим, как событие можно генерировать. Создаем реакцию на нажатие левой кнопки мыши. Код пишем:

LRESULT OnLButtonDown(UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam, BOOL& bHandled)
{
	Fire_Test(); // вызывать сообщение
	return 0;
}

Все готово. Можно идти в VB вставлять элемент управления. И мы сможем использовать это сообщение.

Код напишем для проверки, что сообщение вызывается:

Private Sub CEventControl1_Test()
	MsgBox "Event ATL Contorol"
End Sub

Запустим приложение и щелкнем по нему для проверки.

Работает. После создания сообщений на VB и простого RaiseEvent что то мутновато.